Валютный риск

Управление валютной экспозицией: нетирование транзакций, стратегии хеджирования и валютная структура долга.

01

Нетирование валютных рисков на уровне группы

Как выявить валютные риски дочерних компаний, которые взаимно погашаются на уровне группы, и хеджировать только реальный остаточный риск с применением учёта хеджирования?

Смотреть →
02

Сигналы раннего предупреждения для валют развивающихся стран

Как хеджировать риск валют развивающихся стран только при реальной угрозе девальвации, чтобы в спокойные периоды не платить стоимость керри?

Смотреть →
03

Оптимальный инструмент для high-carry валют

Какой инструмент хеджирования и структура срочности минимизируют стоимость керри при сохранении защиты от обесценения валют развивающихся стран?

Смотреть →
04

Защита ковенантов от резких движений валюты

Как захеджировать риск нарушения валютных ковенантов по левереджу, возникающий из-за расхождения между спотовым и средним курсом пересчёта?

Смотреть →
05

Валютная структура долга: защита балансовой стоимости

Какова оптимальная валютная структура долга для минимизации трансляционного риска капитала — без избыточной переплаты по процентным дифференциалам?

Смотреть →
06

Валютная структура долга: защита кредитного рычага

Какой оптимальный валютный состав долга позволяет стабилизировать соотношение чистый долг / EBITDA — не принимая на себя избыточных затрат на обслуживание?

Смотреть →
07

Цикличность валют в долгосрочном хеджировании

Как построить динамическую стратегию хеджирования, учитывающую цикличность обменных курсов, — сохранив кредитные лимиты и снизив стоимость хеджирования?

Смотреть →
08

Управление риском снятия валютной привязки

Как захеджировать риск снятия валютной привязки — пока форвардный рынок ещё доступен и керри низкий?

Смотреть →