Кредитный риск
Мониторинг риска контрагента, оптимальное размещение депозитов и снижение затрат xVA по деривативам.
Методология кредитного риска контрагента
Как рассчитать потенциальную будущую экспозицию (PFE) и ожидаемую позитивную экспозицию (EPE) для установки лимитов на контрагентов по деривативам?
Защита от дефолта контрагента
Какой инструмент эффективнее всего защищает портфель деривативов от дефолта банка-контрагента с учётом стоимости и покрытия?
Оптимальное размещение депозитов
Как оптимально распределить корпоративные депозиты между банками-контрагентами, минимизируя кредитный риск при заданных ограничениях политики?
Предхеджирование кредитного спреда
Какими инструментами компания может заранее зафиксировать кредитный спред планируемого выпуска облигаций?
Оптимизация xVA: CVA, KVA и FVA
Как снизить совокупные затраты CVA, KVA и FVA с учётом операционных ограничений компании?